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Gamma值的概述

2022-08-08 16:47
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　　Gamma值是經(jīng)濟學術語，它是用來表示Delta值對于標的物價格變動的敏感程度，即期權價格變動相當于標的物價格變動的二階導數(shù)，是常用期權風險指標中唯一的二階導數(shù)。Gamma值等于對沖值Delta值的變化量除以正股價格的變動量。

　　對投資者而言，Gamma值越大，Delta值因正股價格變化而改變的幅度也就越大。當處于價外的權證變成平價時，其Gamma值達到最高。在其他條件不變的情況下，理論上權證的價格將出現(xiàn)較大的升幅，投資回報相對較大，此外，Gamma值越高表示Delta值越不穩(wěn)定，越低表示Delta值越穩(wěn)定。

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