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重定價(jià)模型的缺陷

2022-02-28 3:02
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　　重定價(jià)模型的缺陷有以下幾點(diǎn)：忽視了市場(chǎng)價(jià)值效應(yīng)且模型內(nèi)容過(guò)于籠統(tǒng)、存在資金回流問(wèn)題，以及忽視了表外業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。重定價(jià)模型作為衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)模型，通過(guò)對(duì)累積缺口的分析，可以很快地確定利率風(fēng)險(xiǎn)的頭寸。

　　重定價(jià)模型中的重定價(jià)缺口用于衡量金融機(jī)構(gòu)凈利息收入對(duì)市場(chǎng)利率的敏感程度。當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，資金缺口為正，金融機(jī)構(gòu)在利率上升時(shí)會(huì)獲利，利率下降時(shí)會(huì)受損；當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時(shí)，資金缺口為負(fù)，金融機(jī)構(gòu)在利率上升時(shí)會(huì)受損，利率下降時(shí)會(huì)獲利；當(dāng)重定價(jià)缺口為零時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的凈利息收入不會(huì)受市場(chǎng)利率變動(dòng)的影響。

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