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投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的概述

2022-02-07 23:55
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  投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬是指投資組合理論認(rèn)為,若干種證券組成的投資組合,其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù),但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn),投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)。其中,證券組合的預(yù)期報(bào)酬率投資組合的收益率等于組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值。而組合風(fēng)險(xiǎn)的大小與兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的變動(dòng)關(guān)系有關(guān)。

  反映資產(chǎn)收益率之間相關(guān)性的指標(biāo)是協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。協(xié)方差為正,表示兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率呈同方向變化。協(xié)方差為負(fù),表示兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率呈反方向變化;

  相關(guān)系數(shù)=-1,表示一種證券報(bào)酬的增長與另一種證券報(bào)酬的減少成比例。相關(guān)系數(shù)=1,表示一種證券報(bào)酬率的增長總是與另一種證券報(bào)酬率的增長成比例。

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