協(xié)方差公式為:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y為兩個實隨機變量,E[X]與E[Y]為其期望值。協(xié)方差(Covariance)在概率論和統(tǒng)計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。
若兩個變量的變化趨勢一致,即如果其中一個變量大于自身的期望值,另一個變量也大于自身的期望值,則兩個變量之間的協(xié)方差就是正值。若兩個變量的變化趨勢相反,即其中一個變量大于自身的期望值,另一個變量卻小于自身的期望值,則兩個變量之間的協(xié)方差就是負值。
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