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財(cái)務(wù)管理學(xué)風(fēng)險(xiǎn)收益率公式

財(cái)務(wù)管理學(xué)風(fēng)險(xiǎn)收益率公式

2022-08-19 10:44
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  財(cái)務(wù)管理學(xué)風(fēng)險(xiǎn)收益率公式為:Rr=β*(Km-Rf)或Rr=β*V。其中Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率,Km為市場(chǎng)組合平均收益率,Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率,β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù),V為標(biāo)準(zhǔn)離差率,(Km-Rf)為市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。

  風(fēng)險(xiǎn)收益率是指由投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而額外要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率,其包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)收益率和期限風(fēng)險(xiǎn)收益率。公式中的β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù),是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具,用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。

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