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CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型的概述

2021-11-24 10:13
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  CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型指不將信用評(píng)級(jí)的升降和與此相關(guān)的信用價(jià)差變化視為一筆貸款的VAR信用風(fēng)險(xiǎn)的一部分,而只看作是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),在任何時(shí)期通過(guò)只考慮違約和不違約兩種事件狀態(tài)以計(jì)量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失的模型體系,是由瑞士信貸銀行所開(kāi)發(fā)的一種違約模式模型。

  CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)附加計(jì)量模型主要考慮違約概率的不確定性和損失大小的不確定性,并將損失的嚴(yán)重性和貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量劃分頻段,通過(guò)計(jì)量違約概率和損失大小可以得出不同頻段損失的分布從而對(duì)所有頻段的損失進(jìn)行加總。

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