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存續(xù)期缺口的意義

2022-10-24 16:47
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　　存續(xù)期缺口對風(fēng)險管理工作的重要意義在于它衡量的是金融工具的市場價值對利率變化的敏感性。銀行的存續(xù)期缺口是為了完全規(guī)避利率風(fēng)險，商業(yè)銀行只須調(diào)整資產(chǎn)存續(xù)期或者負(fù)債存續(xù)期。只要存續(xù)期缺口近似為零，銀行就不會暴露在利率風(fēng)險之下。缺口越大，銀行凈值受利率波動影響而變化的敏感度就越大，所面臨的風(fēng)險就越大。

　　當(dāng)銀行保有一個正的存續(xù)期缺口時，即資產(chǎn)存續(xù)期大于負(fù)債存續(xù)期，利率的變化將導(dǎo)致負(fù)債價值的變化幅度小于資產(chǎn)價值的變化幅度。當(dāng)銀行保有一個負(fù)的存續(xù)期缺口時，即資產(chǎn)存續(xù)期小于負(fù)債存續(xù)期，利率的變化將導(dǎo)致負(fù)債價值的變化幅度大于資產(chǎn)價值的變化幅度。

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