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資產(chǎn)結(jié)構(gòu)選擇理論的局限性

2022-08-12 15:20
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　　資產(chǎn)結(jié)構(gòu)選擇理論的局限性在于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)選擇理論目前尚停留在較抽象的理論分析上，其實(shí)踐的具體含義還不很清晰，對(duì)銀行資產(chǎn)管理的實(shí)際要求也比較模糊。

　　資產(chǎn)結(jié)構(gòu)選擇理論是由托賓、阿羅、赫爾希弗萊提出，他認(rèn)為任何證券都可被看做一組它可能得到的收益的集合，即其中的各種資產(chǎn)在不同世界狀態(tài)下所得到的收益組成的矩陣。銀行資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)反映盡可能多的世界狀態(tài)，銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的總收益取決于各種世界狀態(tài)的概率分布，這也表示出投資者對(duì)不同世界狀態(tài)收益的偏好程度。

　　資產(chǎn)結(jié)構(gòu)選擇理論指出，銀行資產(chǎn)管理應(yīng)當(dāng)在盡量多樣化的前提下，尤其注重分析把握最可能出現(xiàn)的收益高的“世界狀態(tài)”，并設(shè)計(jì)出相應(yīng)的資產(chǎn)形式。

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