量化對(duì)沖是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合。“量化”指借助統(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資,其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實(shí)踐?!皩?duì)沖”指通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)變化,獲取相對(duì)穩(wěn)定的預(yù)期年化收益。實(shí)際中對(duì)沖基金往往采用量化投資方法,兩者經(jīng)常交替使用,但量化基金不完全等同于對(duì)沖基金。
常見的量化對(duì)沖策略包括股票對(duì)沖(Equity Hdege)、事件驅(qū)動(dòng)(Event Driven)、全球宏觀(Macro)、相對(duì)價(jià)值套利(Relative Value)四種,任意一只對(duì)沖基金既可采取其中某一策略也可同時(shí)采取多種投資策略,目前全球使用占比最高的策略是股票對(duì)沖策略,占比達(dá)百分之32.5。
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