客服服務(wù)
下載APP
來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0

對(duì)數(shù)周期性冪律模型的特征

2022-02-08 21:00
442 瀏覽

　　對(duì)數(shù)周期性冪律模型的特征有以下2點(diǎn)：

　　1、對(duì)數(shù)周期性震蕩，在線性尺度下，越接近臨界時(shí)間，振蕩頻率越快，但在對(duì)數(shù)尺度下，振蕩頻率為常數(shù)；

　　2、冪律增長(zhǎng)，也稱超指數(shù)增長(zhǎng)，即價(jià)格的增長(zhǎng)率不是常數(shù)，而是單調(diào)遞增。

　　對(duì)數(shù)周期性冪律模型是基于交易者之間的相互模仿，這些局部相互作用可以形成正反饋，從而導(dǎo)致泡沫和反泡沫的產(chǎn)生，可以用于金融泡沫和反泡沫的建模和預(yù)測(cè)。最早是由兩個(gè)小組獨(dú)立提出在股市中的應(yīng)用，并在泡沫湮滅時(shí)間預(yù)測(cè)和反泡沫走勢(shì)預(yù)測(cè)方面取得了不少成果，例如，口木口徑指數(shù)反泡沫，英國(guó)房地產(chǎn)泡沫、中國(guó)股市反泡沫等。

文章版權(quán)會(huì)計(jì)網(wǎng)kuaiji.com所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

掃碼關(guān)注“ 會(huì)計(jì)小助手公眾號(hào) ”
點(diǎn)擊菜單“ XXXX ”→訂閱即可
 （微信需綁定公眾號(hào)才能成功接收提醒）
2021注會(huì)報(bào)名入口開(kāi)通后，將及時(shí)給您發(fā)送微信通知
敬請(qǐng)關(guān)注