和CFA、FRM這類國(guó)際考試不同的是,CQF是根據(jù)考試報(bào)告質(zhì)量來決定通過率的,CQF本身并沒有一個(gè)參考通過率,只要在三年內(nèi),能通過4次考試,就可以順利持證。而只要大家提交的答案符合考試要求,達(dá)到60%的分?jǐn)?shù)線,就能通過考試。
可以這樣說,CQF的通過率可以類比海外金工碩士的畢業(yè)率,基本上大部分同學(xué)是能夠正常畢業(yè)的,當(dāng)然,不排除個(gè)別學(xué)員也有困難。而CQF從報(bào)名到課程學(xué)習(xí)到考證取證這個(gè)過程周期,正常來說一般需要6個(gè)月左右。
我們可以把CQF理解為一次線上的金融工程碩士學(xué)習(xí),CQF的正式課程一般是一年開設(shè)兩次——分別是在1月和6月。我們只需要考完3次開卷考試和最后提交一個(gè)報(bào)告,就可以拿到證書,這個(gè)時(shí)間最快可以用時(shí)只需6個(gè)月。當(dāng)然,如果不想壓力太大,大家在三年內(nèi)考完即可。
考試成績(jī)的評(píng)分是按照每一個(gè)小題答案的準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)定的,最后的得分就是每一個(gè)小題的準(zhǔn)確性乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重。在提交考試答案兩周以后,CQF考試官方會(huì)給出老師的評(píng)分,考試滿分為100分,分?jǐn)?shù)達(dá)到60分就能夠及格。如果大家的考試沒有達(dá)到60分,就需要進(jìn)行補(bǔ)考,如果補(bǔ)考通過了,不管成績(jī)?nèi)绾味际?0分。
CQF考試的形式都是開卷考試,基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過的內(nèi)容進(jìn)行深化。CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project,每門考試的開始時(shí)間如下:
月份 | CQF學(xué)習(xí)事項(xiàng) | |
1月 | 1st入學(xué),模塊1學(xué)習(xí),final project考試 | |
2月 | 模塊2學(xué)習(xí) | |
3月 | 1st考試,模塊3學(xué)習(xí) | |
4月 | 1st考試,模塊4學(xué)習(xí) | |
5月 | 模塊5學(xué)習(xí) | |
6月 | 2nd入學(xué),模塊6&選修課學(xué)習(xí),3th考試,final project | |
7月 | 3th考試,模塊1學(xué)習(xí) | |
8月 | 1st考試,模塊2學(xué)習(xí) | |
9月 | 2nd考試,模塊3學(xué)習(xí) | |
10月 | 模塊4學(xué)習(xí) | |
11月 | 3th考試,final project,模塊5學(xué)習(xí) | |
12月 | 模塊6學(xué)習(xí),選修課學(xué)習(xí),3th考試,final project |
前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周,F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%,最后的project為40%。
CQF資格考試由六個(gè)模塊,兩個(gè)選定的高級(jí)選修課,三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。
必修課 | 內(nèi)容 | |
●模塊一:量化投資基礎(chǔ) | 使用隨機(jī)計(jì)算作為工具,并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的普朗克和科爾莫戈羅夫方程。 | |
●模塊二:量化分析風(fēng)險(xiǎn)和收益 | 學(xué)習(xí)馬科維茨的經(jīng)典投資組合理論,資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。 | |
●模塊三:股票和現(xiàn)金 | 使用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果,以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。 | |
●模塊四:數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)I | 學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具,深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題,包括回歸方法,k近鄰,支持向量機(jī),集成方法等等。 | |
●模塊五:數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)II | 從無監(jiān)督開始學(xué)習(xí),深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),我們將進(jìn)入自然語言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。 | |
●模塊六:債券和評(píng)級(jí) | 回顧行業(yè)中使用的多種利率模型,學(xué)習(xí)信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型,包括結(jié)構(gòu)化,簡(jiǎn)化形式以及關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型。 | |
●高級(jí)必修課(任選兩科) | 高級(jí)投資組合管理、高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)I、高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理、高級(jí)波動(dòng)率建模、算法交易I、算法交易II、量化分析師的行為金融學(xué)、c++、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)建模、Fintech、量子計(jì)算在金融中的應(yīng)用、數(shù)值方法、R代表數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算:基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法 |
CQF的課程每年定期更新。實(shí)際上課的時(shí)候,老師都會(huì)更新講義,而課程是老師講課直播錄制的網(wǎng)課,因此老師更新講義也會(huì)帶來課程的更新。
最后的project有多個(gè)題目的選擇,可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇。