CQF課程到底學(xué)什么？CQF什么時候考試？

　　CQF考試由六個模塊，兩個選定的高級選修課，三個考試和一個最終項目組成。

　　CQF課程包含六門正式課程和兩門選修課程，內(nèi)容涵蓋了一級和二級共三次考試全部內(nèi)容，六門正式課程持續(xù)時間大概半年，兩門選修課程屬于錄播課程，沒有時間限制；如果考生自己選擇的Final Project的選題和選修課程相關(guān)，學(xué)好選修課非常有幫助。

　　模塊1，量化金融的構(gòu)建基塊

　　作為CQF的第一門課程主要介紹了It?formula計算規(guī)則、Martingale theory、隨機微分方程PDE及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程，這些內(nèi)容需要大家有較強的高等數(shù)學(xué)和隨機過程的基礎(chǔ)。

　　模塊2，定量風(fēng)險與回報

　　主要講述Markowitz投資組合理論，資本資產(chǎn)定價模型以及這些理論的最新發(fā)展，同時也會講述風(fēng)險管理的內(nèi)容，比如VaR。這么課程和傳統(tǒng)的《投資學(xué)》類似，只是CQF專門選取了最重要的內(nèi)容講解，應(yīng)該是CQF課程內(nèi)容中最輕松的一門課程。

　　模塊3，股票和貨幣

　　這門課程主要講述Black-Scholes模型，以及delta對沖，高級希臘字母，數(shù)值分析，奇異期權(quán)等，并且將理論和實踐相結(jié)合進行講解，同時講述了數(shù)值分析在期權(quán)定價過程中的使用。

　　模塊4，數(shù)據(jù)科學(xué)與機器學(xué)習(xí)l

　　這個模塊將會介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對該主題的全面概述開始，學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機，集成方法等等。

　　模塊5，數(shù)據(jù)科學(xué)與機器學(xué)習(xí)ll

　　這個模塊將學(xué)習(xí)更多用于金融機器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，將進入自然語言處理和強化學(xué)習(xí)。

　　模塊6，固定收益和信用

　　這門課程主要講金融市場的信用風(fēng)險及相關(guān)產(chǎn)品和模型，比如XVA，CDO，CDS等，再次體現(xiàn)了CQF和實際相結(jié)合的特征。

　　高級選修課

　　高級選修課是CQF核心課程的最后一個要素。這些使考生有機會探索CQF最相關(guān)或最有趣的領(lǐng)域。考生將會選擇兩個自己感興趣的選修科目，以完成CQF資格。

CQF什么時候考試？

　　CQF的項目每門考試的開始時間如下：

　　第一次考試：模塊二之后；

　　第二次考試：模塊三之后；

　　第三次考試：模塊五開始兩周左右；

　　Final Project：在模塊五接近尾聲的時候開始。

　　前面三次考試持續(xù)的時間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個月。

　　前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。

一般多久可以拿到CQF證書？

　　CQF并不是簡單的一個考試，而是類似于一個海外的碩士項目，基本就是把一個碩士的課程搬到線上，CQF通過老師線上授課，線下學(xué)生自己完成作業(yè)，還有線上習(xí)題課等方式教授考生知識。不過這個項目的時間成本和經(jīng)濟成本比碩士項目低得多，靈活性很大，從報名到課程學(xué)習(xí)、再到考證取證這個過程周期，正常來說一般需要6個月左右。